Технические индикаторы
Графики показывают много вещей. Иногда, однако, графики как будто говорят на другом языке. В этих ситуациях технические индикаторы являются огромной помощью при инвестировании. Они следуют за изменением цены и переводят ее в более доступный формат для понимания, делая решения на покупку или продажу более легкими.
Технические индикаторы базированы на математических уравнениях, которые предоставляют данные, отмеченные на графике. Пример этого является скользящая средняя (Moving Average), вычисляющая цены данной валютной пары, изображая результат на графике в форме линии.
Когда цена заданного инструмента изменяется, соответственно и индикатор изменяется. Как видите, в большинстве случаев, этот индикатор сглаживает движения и не делает резких перемен, так как он стандартно базирован на более длительный период времени, но все-таки он следует основного движения валютной пары. (посмотри график 9)
График 9 – Технический индикатор: Moving Average
Все технические индикаторы дают различную информацию. Трейдеры сами выбирают какие индикаторы подходят их стилю торговли, но для того, чтобы сделать это, необходимо знать различные индикаторы.
Одна из основных слабостей, которую всегда надо иметь в виду то, что они отражают исторические данные и следовательно, существует известный лаг (задержка во времени) между реальной ценой в данный момент и индикатором. Тем не менее, они предоставляют ценную информацию.
Технические индикаторы можно разделить на три основные критерии:
• Трендовые индикаторы
• Показатели колебания
• Индикаторы на объем торговли
Трендовые индикаторы
Как подсказывает название, трендовые индикаторы следуют тренд цены валютной пары. Трейдеры совершают свою самую-серьезную прибыль при трендовых движениях. Важно различать тренд от консолидации в возможно самом-кратком периоде времени. Большинство трейдеров стараются инвестировать немного после того как тренд сформировался и реализовать прибыль немного после ого окончания.
Следующие индикаторы являются одними из самых популярных в этой группе:
• Скользящая средняя (Moving Average)
• Кривые Боллинджера (Bolinger bands)
Скользящая средняя (Moving Average)
Скользящая средняя принимается самым фундаментальным трендом индикатора, так как она показывает, как направление движения инструмента, так и потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Рассматривая скользящею среднею, необходимо обратить внимание на несколько основных вещей:
Как конструирована средняя?
Скользящая средняя использует среднею цену закрытия валютной пары, отображая ее на графике. Результатом является сравнительно гладкая линия, проходящую через эти точки, следуя движение цены (посмотри график 10).
На нее может влиять вид индикатора, настройкой периода времени, который используется на среднею цену при закрытие. При коротких периодах скользящая средняя выглядит динамичней, в то время как при более длинных периодах она заглаживается из-за сравнительно менее резких изменений цены.
Графика 10 – Скользящая средняя
Сигналы скользящей средней
Скользящая средняя дает сигналы на торговлю на данный инструмент, который следует тренд. Сигналы на открытие позиции – когда валютная пара находится в восходящем или нисходящем тренде, и цена оттолкнется от следующего тренда скользящей средней.
Сигналы на закрытие позиции – когда инвестиция находится в нисходящем тренде, трейдеры часто ставят stop loss заказы под скользящей средней. Когда индикатор следит тренд, стоп заказ перемещается так, чтобы следовать за индикатором.
Если цена пробьет скользящею среднею, заказ задействуется и закроет позицию. Обратное наблюдается при нисходящем тренде. Тогда скользящая средняя снова следует тренд, но заказ ставится над ней так чтобы если цена поднимется над индикатором, позиция закроется.
Сильные стороны скользящей средней
Скользящая средняя является очень используемым индикатором по следующим причинам:
• Определяет простые тренды.
• Является гибкой и ее можно настроить так, чтобы она отражала как краткосрочные, так и долгосрочные периоды времени.
Слабые стороны скользящей средней
• Следует цене на рынке с некоторым опозданием. Данные при вычисление исторические, что не всегда является показателем на то, что можно ожидать в будущем.
• При консолидирующих рынках и рынках „ в канале”, не может предоставить ясные уровни поддержки и сопротивления.
Кривые Боллинджера (Bollinger bands)
Кривые Боллинджера является трендовым индикатором, названный именем своего создателя Днож Боллинджер и показывает, как направление, так и волатильность цены валютной пары. Индикатор состоит из двух кривых, с верхней и нижней стороны средней скользящей.
Важно знать при использовании Кривых Боллинджера следующее:
Как конструированы bollinger bands?
Кривые Боллинджера стандартно базированы на 20-дневной средней скользящей. Стандартное отклонение – это статистический термин, который в случае измеряет отклонение различных цен закрытия по отношению к средней цены на закрытие. Верхняя часть расположена на двух стандартных отклонений над 20-периодной средней скользящей, а нижняя часть – на двух стандартных отклонениях под 20-периодной средней скользящей (посмотри график 11).
Следовательно, 20-период кривых Боллинджера показывает трейдерам какой была волатильность цены на закрытие в последних 20 периодах. Когда волатильность цены очень высокая, верхняя и нижняя линии расширятся, а когда цена останется в узком диапазоне, линии сужаться.
График 11– Кривые Боллинджера
Сигналы Кривых Боллинджера
Кривые Боллинджера дают полезные сигналы о движение цены после периода консолидации.
Сигналы на открытие позиции – когда две линии начнут увеличивать расстояние между собой после периода консолидации (посмотри точку А на Графике 12), принимается как сигнал на вход в направление, в котором пойдет цена при отодвигании линий.
Сигналы на закрытие позиции – в определенный момент после увеличения расстояния двух линий, они снова начнут сходится (посмотри точку В на Графике). Когда это происходит, большинство трейдеров ставят trailing stop на закрытие позиции при развороте тренда (посмотри точку С на Графике 12).
График 12 Кривые Боллинджера– сигнал на закрытие позиции
Сильные стороны кривых Боллинджера
• Помогают определить тренд
• Помогают при определении волатильности на рынке.
Слабые стороны кривых Боллиднжера
• Следуют ценам на рынке с некоторым лагом. Данные при вычисление историческими, что не всегда является показателем на то, что можно ожидать в будущем.
• Обе линии, обратно всеобщему убеждению, не являются уровнями поддержки и сопротивления.
Окончательный осциллятор (ultimate oscillator)
Простыми словами - индикаторы колебания, как подсказывает их названия, являются индикаторами, которые двигаются вперед и назад, пока цены валютных пар повышаются и понижаются. Индикаторы колебания могут помочь при определении степени текущего тренда валютной пары, так же и находится ли этот тренд в опасности от потери силы на движение и разворот направления.
Когда индикатор колебания движется слишком высоко, считается, что валютная пара перекуплена. (то есть слишком много людей купили валютную пару и нет достаточно покупателей на рынке для того, чтобы продолжить передвижение цены валютной пары вверх). Это показывает, что валютная пара подложена риску потери силы движения цены и развернуть свое направление или войти в боковое движение.
Когда индикатор колебания движется слишком низко, считается, что валютная пара перепродана (то есть слишком много людей продали валютную пару и нет достаточно продавцов, оставшихся на рынке, для того, чтобы продолжить передвижение цены валютной пары вниз). Это показывает, что валютная пара выложена на риск от потери силы движения цены и развернуться или войти в боковое движение.
Рассмотрим следующие индикаторы колебания:
- Индикатор товарного канала Commodity channel index (CCI)
- Moving average convergence divergence (MACD)
- Slow stochastic
Индикатор товарного канала Commodity channel index (CCI)
CCI индикатор колебания, разработанный Дональдом Ламбертом, который может показать, какие настроения имеют трейдеры, бычьи или медвежьи, на валютную пару и оценить силу этих настроений. Когда вы используете CCI, вы можете увидеть волатильность валютной пары, так же, как вы видите ее с кривыми Болленджера. CCI обычно расположен под ценовым изображением на графике. Рассматривая CCI мы обратим внимание на следующие темы:
Как конструирован CCI?
CCI базирован на средней стоимости прошлых движений и на том, на какое время остались эти ценовые движения боковыми от средней стоимости. Таким образом, они предоставляют трейдерам индикацию на то, какой являлась волатильность этих ценовых движениях.
В случай, если цена одной валютной пары повышается, то CCI тоже продвинется вверх. На сколько быстро будет двигаться индикатор зависит от волатильности валютной пары. Если это движение будет изменчивым, то CCI быстро повысится. Если движение будет не так изменчиво, тогда CCI повысится более медленно.
В случай, если средняя цена валютной пары понижается, то CCI тоже будет двигаться вниз. Насколько быстро будет двигаться индикатор CCI зависит от волатильности валютной пары. Если это движение будет изменчивым, то CCI понизится быстрее. Если движение на так изменчиво, то CCI понизится медленнее.
Значение CCI движется вверх, вниз, пересекает 100, ноль и (-100) в процессе прохождения через различные циклы в его развитие (посмотри график 13).
Графика 13 – Commodity Channel Index (CCI)
Сигналы на торговлю от CCI
Индекс CCI гарантирует сигнал на торговлю, пока он движется вверх, вниз, пересекает границы 100 и -100.
Сигнал на открытие позиции – когда индекс CCI сперва поднимется на 100 и после чего упадет под него, можно открыть короткую позицию в валютной паре, зная, что покупатели исчерпали свои силы на восходящее движение и вероятно валютная пара скоро начнет дешеветь.
Сигнал на закрытие позиции – когда индекс CCI развернет направление движения и начнет идти вверх, после того как мы продали валютную пару, тогда необходимо поставить заказ на ограничение потери точно над самым близким уровнем сопротивления. Если валютная пара развернет свое направление движения и повысится над уровнем сопротивления, тогда наша позиция будет закрыта.
В случай, если индекс CCI развернет направление движения и его значение начнет уменьшатся, после того, как мы купили валютную пару, необходимо поставить стоп на ограничение потери под самым близким уровнем поддержки. Если валютная пара развернет свое направление движения и упадет под указанный уровень поддержки, сработает заказ на ограничение потери.
Сильные стороны CCI
• Помогает определить волатильность валютной пары.
• Помогает определить потенциальные точки разворотов движения цены валютной пары.
• Помогает на подтверждение силы движения текущего тренда.
Слабые стороны CCI
• Не успевает за рынком, потому что данные, которые используются исторические, что не отражает то, что произойдет в близком будущем.
• Не может гарантировать точки разворота движения валютной пары.
Схождение-расхождение скользящих средних/ Конвергенция (Moving Average Convergence/Divergence (MACD))
MACD является осциллирующем индикатором, разработанный Джеральдом Аппелем, который индексирует изменения в импульсе (инерционности) торговли от бычьих к медвежьим и обратно. MACD может показать и когда трейдеры пересекут границы на перекупленный или перепроданный рынок, что обычно приводит к развороту тренда валютной пары.
MACD обычно выражается под ценовым уровнем движения графика. При дискуссии о MACD, мы рассмотрим следующие темы:
Как сконструирован MACD?
MACD базирована на группе скользящих средних и отношениями между ними. Стандартная MACD рассматривает связь между 12-периодичной и 26-периодичной экспоненциальной скользящей средней. Экспоненциальная скользящая средняя рассматривает специфично расстояние между этими двумя скользящими средними.
В случай, если 12-периодичная скользящая средняя находится над 26-периодичной, тогда линия MACD будет в положительной территория. В случае, если 12-периодичная скользящая средняя находится под 26-периодичной, тогда линия MACD будет в отрицательной территории (посмотри График 14). Линия MACD сопровождается и сигнальной линией (Trigger line). Эта линия 9-периодичная экспоненциальная скользящая средняя линии MACD.
Графика 14 - Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Сигналы торговли от MACD
Линия MACD генерирует сигналы торговли при пересечении над или под сигнальной линией.
Сигнал на открытие позиции – когда MACD пересечет сигнальную линию снизу-вверх можете купить валютную пару, это сигнал на изменение инерции от медвежьей к бычьей.
Когда MACD пересечет сигнальную линию сверху вниз, можете продать валютную пару, это сигнал на изменение инерции от бычьей к медвежьей.
Сигнал на закрытие позиции – когда MACD пересечет обратно сигнальную линию свержу вниз и перед этим вы купили акции или CFD на контракт, можете продать валютную пару, так как это сигнал на изменение импульса от бычьего к медвежьему.
Когда MACD пересечет обратно сигнальную линию снизу-вверх и перед этим вы продали валютную пару, можете купить валютную пару, так как это сигнал на изменение инерции от медвежьей к бычьей.
Сильные стороны MACD
• Помогает определить изменение инерции движения цены валютной пары.
• Помогает подтвердить силу движения текущего тренда
Слабые стороны MACD
• Не успевает за рынком, из-за данных, которые он использует на вычисление MACD, так как они исторические, что не отражает именно то, что произойдёт в близком будущем.
• Может генерировать фальшивые сигналы.
Медленный стохастик (Slow stochastic)
Медленный стохастик – это индикатор типа осциллятора, и он разработан Джорджем Лейном. Он может показать вам, когда происходит изменение в настроение инвесторов от бычьих в медвежьи и обратное.
Медленный стохастик так же показывает, когда трейдер превысили размер своих позиций в данном направление и сигнализирует о развороте тренда при торговле валютными парами. Медленный стохастик обычно изображается ценовым движением графика. При дискуссии о медленном стохастике мы рассмотрим следующие темы:
Как конструируется slow stochastic?
Slow stochastic состоит из двух линий - %K и %D, которые осциллируют в диапазоне от 0 до 100.
%K базирован на текущей цене закрытия валютной пары в связи с интервалом от историческго значения цен на закрытию на эту валютную пару.
%D является скользящей средней %K.
Когда цена закрытия валютной пары близко около верха диапазона исторических цен закрытия, линия %К (следящая линию %D) придвинется выше.
Когда цена закрытия валютной пары близко ко дну диапазона исторических цен закрытия, линия %K (следящая линию %D) придвинется ниже (посмотри график 15)
Например, если EUR/USD закрыл между 1.4200 и 1.4300 за каждый из последних 14 периодов торговли и закроет на 1.4295 (близко к вершине диапазона), тогда %K линия придвинется к вершине диапазона индикатора.
Графика 15 – Slow stochastic
Сигналы торговли от slow stochastic
Slow stochastic генерирует сигналу торговли, когда пересечет внутрь или изнутри верхнею, или нижнею реверсную зону. Верхняя реверсная зона –это зона, при которой индикатор имеет значение выше 80. Когда %K имеет значение более 80, он сигнализирует о том, что валютная пара может быть перекуплена и может скоро обернуть тренд.
Нижняя реверсная зона – это та зона, при которой индикатор имеет значение под 20. Когда %K находится под 20, он показывает, что валютная пара может быть перекуплена и может скоро обернуть тренд.
Сигнал на открытие позиции – когда %K пересечет значение выше 80 до значения ниже 80, можете продать валютную пару потому, что это сигнализирует, что настроения инвесторов к этой валютной паре изменились от бычьих к медвежьим.
Когда %K пересечет значение под 20 до значения над 20, можете купить валютную пару потому, что этот сигнал сигнализирует, что настроения инвесторов к этой валютной паре изменились от медвежьих к бычьим.
Сигнал на закрытие позиции – когда линия %K обернет свое направление движения, после того, как перед этим она пересекла или над 20, или под 80 и затем пересечет линию %D, можете закрыть свою позицию, зная, что настроения инвесторов изменили свое направление снова.
Сильные стороны slow stochastic
• Он помогает вам определить изменение настроений инвесторов к данной валютной паре.
• Он помогает вам подтвердить силу текущего трендового движения.
Слабые стороны slow stochastic
• Он не успевает за рынком из-за данных, которые используются на вычисление slow stochastic, являются историческими, которое не отражает то, что случится в близком будущем.
• Может дать фальшивые сигналы.
Индикаторы на объем торговли
В следствие факта, что валютная торговля совершается на между банковском рынке, а не на централизованной бирже, информация о объеме валютных трансакций не наличная. Без данных на объем нельзя извлечь индикаторы на объем. Из-за этой причины мы не пользуем индикаторы на объем в FOREX торговле. Можете узнать больше о индикаторах на объем, когда вы начнете обучение на торговлю с акциями, CFD и фьючерсными контрактами.
